Modelagem é um processo de atribuição de pontos às variáveis de decisão de crédito mediante aplicação de técnicas estatísticas avançadas, sejam elas análise discriminante, regressão linear, probit, logit, redes neurais. Trata-se de processo que define a probabilidade de que um cliente com determinadas características consideradas desejáveis (hipótese em que se aprova um limite de crédito), pertença ou não a grupos de diferentes riscos de crédito. Esta técnica estabelece uma regra de discriminação de um determinado cliente solicitante de crédito.

Os grupos discriminantes, agrupados por semelhanças de variáveis – chamados clusters - são construídos a partir de combinação de diversas variáveis. Esses clusters são úteis para: testar se existem diferenças significativas entre o padrão médio ponderado dos grupos; determinar quais as informações dos clientes relevantes que possibilitam a discriminação; e classificar um novo cliente que solicita crédito com base no modelo previamente estabelecido.

As funcionalidades da modelagem é a utilização como ferramenta de auxílio à concessão de crédito, indicador para a decisão de concessão do crédito, determinação de limites de crédito e gerenciamento da carteira de crédito por faixas de riscos.